PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGP.DE с APXJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGP.DE с APXJ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE).

ESGP.DE и APXJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 8 янв. 2021 г.. APXJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGP.DE и APXJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGP.DE и APXJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		5.32%5.79%12.94%2.10%-0.73%
APXJ.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist		3.23%0.37%5.75%1.28%-6.27%

Доходность по периодам

С начала года, ESGP.DE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у APXJ.DE с доходностью 3.23%.

ESGP.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-1.23%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.34%
1 год
14.56%
3 года*
8.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

APXJ.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.58%
С начала года
3.23%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.43%
3 года*
2.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с ESGP.DE:
ESGP.DE с FVSJ.DEESGP.DE с IQQX.DEESGP.DE с FLXI.DEESGP.DE с OP6E.DEESGP.DE с EQQB.DEESGP.DE с ZPRA.DEESGP.DE с 18MM.DE
Часто сравнивают с APXJ.DE:
APXJ.DE с FLXT.DEAPXJ.DE с OP6E.DEAPXJ.DE с LGGA.DEAPXJ.DE с FVSJ.DEAPXJ.DE с V3PA.DEAPXJ.DE с DX2S.DEAPXJ.DE с FLXI.DE

Сравнение комиссий ESGP.DE и APXJ.DE

ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии APXJ.DE в 0.45%.

ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
APXJ.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist

Доходность на риск

ESGP.DE vs. APXJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
APXJ.DE
Ранг доходности на риск APXJ.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APXJ.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APXJ.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APXJ.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APXJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APXJ.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGP.DE c APXJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGP.DEAPXJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.43

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.67

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.39

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

3.65

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGP.DE vs. APXJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGP.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа APXJ.DE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGP.DE и APXJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGP.DEAPXJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.43

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.07

+0.31

Корреляция

Корреляция между ESGP.DE и APXJ.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGP.DE и APXJ.DE

ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APXJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

TTM2025202420232022
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APXJ.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist		2.78%2.87%3.01%3.43%2.92%

Просадки

Сравнение просадок ESGP.DE и APXJ.DE

Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки APXJ.DE в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и APXJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGP.DEAPXJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-22.00%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-9.23%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-4.13%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.64%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.34%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGP.DE и APXJ.DE

Текущая волатильность для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) составляет 4.39%, в то время как у Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APXJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGP.DEAPXJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.10%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.83%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

14.86%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.33%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

14.33%

+0.24%