PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGP.DE с IQQX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGP.DE с IQQX.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE).

ESGP.DE и IQQX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 8 янв. 2021 г.. IQQX.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGP.DE и IQQX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGP.DE и IQQX.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		5.32%5.79%12.94%2.10%-2.36%2.35%
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		11.26%14.78%12.48%8.98%2.81%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, ESGP.DE показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у IQQX.DE с доходностью 11.26%.

ESGP.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-1.23%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.34%
1 год
14.56%
3 года*
8.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQX.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.59%
С начала года
11.26%
6 месяцев
18.24%
1 год
32.52%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.72%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с ESGP.DE:
ESGP.DE с APXJ.DEESGP.DE с FVSJ.DEESGP.DE с FLXI.DEESGP.DE с OP6E.DEESGP.DE с EQQB.DEESGP.DE с ZPRA.DEESGP.DE с 18MM.DE
Часто сравнивают с IQQX.DE:
IQQX.DE с MSTYIQQX.DE с SPYGIQQX.DE с EXXW.DEIQQX.DE с BKLNIQQX.DE с IAPD.LIQQX.DE с VOOIQQX.DE с SPY

Сравнение комиссий ESGP.DE и IQQX.DE

ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQQX.DE в 0.59%.

ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

ESGP.DE vs. IQQX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IQQX.DE
Ранг доходности на риск IQQX.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQX.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQX.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQX.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQX.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQX.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGP.DE c IQQX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGP.DEIQQX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.22

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.73

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

6.01

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

22.52

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGP.DE vs. IQQX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGP.DE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IQQX.DE равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGP.DE и IQQX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGP.DEIQQX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.22

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.21

+0.17

Корреляция

Корреляция между ESGP.DE и IQQX.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGP.DE и IQQX.DE

ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		3.18%3.64%4.84%5.36%6.66%4.62%3.16%4.85%5.09%4.16%4.03%4.88%

Просадки

Сравнение просадок ESGP.DE и IQQX.DE

Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки IQQX.DE в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и IQQX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGP.DEIQQX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-69.45%

+48.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-11.23%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.25%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-14.66%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.65%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGP.DE и IQQX.DE

Текущая волатильность для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) составляет 4.39%, в то время как у iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGP.DEIQQX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.88%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.46%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

14.60%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

12.97%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

15.84%

-1.27%