Сравнение ESGP.DE с ZPRA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE).
ESGP.DE и ZPRA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 8 янв. 2021 г.. ZPRA.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.DE и ZPRA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGP.DE и ZPRA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 5.32% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.35% |
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 4.44% | 9.80% | 11.25% | 11.54% | -10.70% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.DE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у ZPRA.DE с доходностью 4.44%.
ESGP.DE
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPRA.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGP.DE и ZPRA.DE
ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZPRA.DE в 0.55%.
Доходность на риск
ESGP.DE vs. ZPRA.DE — Ранг доходности на риск
ESGP.DE
ZPRA.DE
Сравнение ESGP.DE c ZPRA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.DE | ZPRA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.89 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 8.87 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.DE | ZPRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ESGP.DE и ZPRA.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.DE и ZPRA.DE
ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPRA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 2.87% | 3.01% | 2.98% | 2.92% | 3.64% | 4.00% | 3.04% | 2.62% | 2.41% | 1.78% | 2.25% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок ESGP.DE и ZPRA.DE
Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки ZPRA.DE в -31.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и ZPRA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGP.DE | ZPRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -31.54% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -7.44% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -2.74% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -6.52% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.81% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.DE и ZPRA.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGP.DE | ZPRA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.71% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 7.26% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 11.84% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 12.93% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 14.57% | 0.00% |