Сравнение ESGP.DE с IQQK.DE
ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and IQQK.DE (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) are both Asia Pacific Equities funds - ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while IQQK.DE tracks the MSCI Korea 20/35. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.DE returned 9.26%/yr vs 44.83%/yr for IQQK.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGP.DE charges 0.60%/yr vs 0.74%/yr for IQQK.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.DE и IQQK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.DE показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у IQQK.DE с доходностью 107.68%.
ESGP.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQK.DE
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- 107.68%
- 6 месяцев
- 121.46%
- 1 год
- 216.52%
- 3 года*
- 44.83%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 16.55%
Сравнение доходности по годам ESGP.DE и IQQK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 6.87% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.35% |
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 107.68% | 77.35% | -18.08% | 15.54% | -24.11% | -2.19% |
Correlation
The correlation between ESGP.DE and IQQK.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between ESGP.DE and IQQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.DE vs. IQQK.DE — Ранг доходности на риск
ESGP.DE
IQQK.DE
Сравнение ESGP.DE c IQQK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.DE | IQQK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.78 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 10.70 | -8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 38.75 | -33.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.DE | IQQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 5.92 | -4.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ESGP.DE и IQQK.DE
Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки IQQK.DE в -68.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и IQQK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.DE | IQQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -68.13% | +47.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -20.96% | +14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -30.51% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -5.73% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -17.35% | +12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 5.80% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.DE и IQQK.DE
Текущая волатильность для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) составляет 3.24%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.DE | IQQK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 17.23% | -13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 33.01% | -24.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 37.90% | -26.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 25.65% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 24.84% | -10.30% |
Сравнение комиссий ESGP.DE и IQQK.DE
ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IQQK.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.DE и IQQK.DE
ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 0.36% | 0.75% | 1.17% | 1.07% | 1.29% | 1.11% | 0.69% | 1.12% | 0.89% | 0.69% | 0.56% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ESGP.DE and IQQK.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGP.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGP.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for IQQK.DE.
ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while IQQK.DE tracks MSCI Korea 20/35. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.74% for IQQK.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и IQQK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор