Сравнение ESGN с MUST
ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and MUST (Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - ESGN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while MUST is a Money Market fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGN returned 11.72%/yr vs 0.87%/yr for MUST. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.23%/yr for MUST.
Доходность
Сравнение доходности ESGN и MUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGN показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью 1.60%.
ESGN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
MUST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGN и MUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 7.04% | 39.85% | 6.02% | 20.88% | -5.95% | 10.18% | -0.52% | 15.83% | -12.97% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 1.60% | 4.92% | 0.37% | 6.23% | -8.82% | 1.93% | 6.67% | 8.35% | 2.72% |
Correlation
The correlation between ESGN and MUST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between ESGN and MUST shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGN vs. MUST — Ранг доходности на риск
ESGN
MUST
Сравнение ESGN c MUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGN | MUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.25 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 6.17 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGN | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.32 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.16 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ESGN и MUST
Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и MUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGN | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -13.83% | -27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -3.01% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.38% | -6.08% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -13.83% | -10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -0.94% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -3.41% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.10% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGN и MUST
Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGN | MUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 1.80% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 3.60% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 5.15% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 5.44% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 5.59% | +10.72% |
Сравнение комиссий ESGN и MUST
ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGN и MUST
Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности MUST в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 9.22% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 3.32% | 3.28% | 3.13% | 2.51% | 1.76% | 1.62% | 2.33% | 2.70% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGN and MUST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESGN has higher volatility (3.73%) compared to MUST (1.80%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs MUST's -13.83%.
On 5-year performance, ESGN leads with 11.72% vs 0.87% for MUST. On fees, MUST is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MUST has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ESGN has performed better with a 11.72% return vs 0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for ESGN.
ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 3.32% for MUST.
ESGN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MUST is Money Market. ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while MUST tracks Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.23% for MUST.
ESGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESGN и MUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор