PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGN с MUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESGN и MUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью 1.60%.


ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*

MUST

1 день
0.00%
1 месяц
0.98%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.76%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и MUST


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF
7.04%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%15.83%-12.97%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
1.60%4.92%0.37%6.23%-8.82%1.93%6.67%8.35%2.72%

Correlation

The correlation between ESGN and MUST is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2018 г.

0.08

The correlation between ESGN and MUST shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Sustainable International Equity Income ETF

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Доходность на риск

ESGN vs. MUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGNMUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.25

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

6.17

+3.61

ESGN vs. MUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MUST равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и MUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGNMUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.32

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.16

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ESGN и MUST

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и MUST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESGNMUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-13.83%

-27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-3.01%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-6.08%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-13.83%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.94%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-3.41%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.10%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и MUST

Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что ESGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESGNMUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

1.80%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

3.60%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

5.15%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

5.44%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

5.59%

+10.72%

Сравнение комиссий ESGN и MUST

ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и MUST

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности MUST в 3.32%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF
9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.32%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ESGN and MUST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGN has higher volatility (3.73%) compared to MUST (1.80%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs MUST's -13.83%.

On 5-year performance, ESGN leads with 11.72% vs 0.87% for MUST. On fees, MUST is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MUST has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGN has performed better with a 11.72% return vs 0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for ESGN.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 3.32% for MUST.

ESGN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MUST is Money Market. ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while MUST tracks Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Municipal Bond Index. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.23% for MUST.

ESGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и MUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор