PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGN tracks the MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100 while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGN returned 11.72%/yr vs 13.24%/yr for KEMX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.

ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%20.88%-5.95%10.18%-0.52%3.46%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between ESGN and KEMX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.71

The correlation between ESGN and KEMX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGN и KEMX

Секторы
ESGN
KEMX

Промышленность

15.8%
8.6%

Финансовые услуги

15.4%
20.7%

Энергетика

13.0%
4.8%

Коммунальные услуги

9.3%
2.0%

Технологии

7.0%
41.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.4%

Здравоохранение

3.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.0%

Сырьевые материалы

1.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

1.2%
3.2%

Недвижимость

0.2%
1.2%

Промышленность

ESGN
15.8%
KEMX
8.6%

Финансовые услуги

ESGN
15.4%
KEMX
20.7%

Энергетика

ESGN
13.0%
KEMX
4.8%

Коммунальные услуги

ESGN
9.3%
KEMX
2.0%

Технологии

ESGN
7.0%
KEMX
41.2%

Потребительский циклический сектор

ESGN
6.6%
KEMX
5.4%

Здравоохранение

ESGN
3.9%
KEMX
1.7%

Потребительский защитный сектор

ESGN
3.5%
KEMX
3.0%

Сырьевые материалы

ESGN
1.9%
KEMX
8.2%

Коммуникационные услуги

ESGN
1.2%
KEMX
3.2%

Недвижимость

ESGN
0.2%
KEMX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIAL
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

ESGN vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.40

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
4.13

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.97

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

19.78

-9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.40

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.67

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ESGN и KEMX

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-38.80%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-15.36%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-19.62%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-30.85%

+6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-2.52%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-8.85%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.85%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и KEMX

Текущая волатильность для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) составляет 3.73%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что ESGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

9.80%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

19.96%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

22.44%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

18.21%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

20.94%

-4.63%

Сравнение комиссий ESGN и KEMX

ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и KEMX

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности KEMX в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGN and KEMX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.80%) compared to ESGN (3.73%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.24% vs 11.72% for ESGN. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ESGN has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.24% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for ESGN.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 2.33% for KEMX.

ESGN tracks MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and CICC. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор