Сравнение ESGIX с WBREOX
ESGIX (Dana Epiphany ESG Equity Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, ESGIX returned 17.90% vs 22.34% for WBREOX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGIX charges 1.12%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.
Доходность
Сравнение доходности ESGIX и WBREOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGIX показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью 8.21%.
ESGIX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
WBREOX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGIX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | 5.91% | 16.41% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 8.21% | 16.64% |
Correlation
The correlation between ESGIX and WBREOX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between ESGIX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGIX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
ESGIX
WBREOX
Сравнение ESGIX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGIX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.03 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 13.25 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGIX и WBREOX
Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и WBREOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGIX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -19.07% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -8.89% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -3.13% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -2.57% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.93% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGIX и WBREOX
Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 4.58% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGIX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.73% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 10.01% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 12.96% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.67% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 18.67% | +1.49% |
Сравнение комиссий ESGIX и WBREOX
ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGIX и WBREOX
Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | 6.47% | 6.78% | 0.33% | 0.76% | 1.09% | 1.81% | 2.08% | 18.54% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGIX and WBREOX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBREOX has higher volatility (4.73%) compared to ESGIX (4.58%). In terms of maximum drawdown, ESGIX dropped -36.04% vs WBREOX's -19.07%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESGIX и WBREOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор