PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGIX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGIX с WBREOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGIX (Dana Epiphany ESG Equity Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, ESGIX returned 27.18% vs 28.98% for WBREOX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGIX charges 1.12%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.

Доходность

Сравнение доходности ESGIX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGIX показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью 11.70%.

ESGIX

1 день
0.05%
1 месяц
5.01%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.33%
1 год
27.18%
3 года*
18.39%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

WBREOX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGIX и WBREOX

2026 (YTD)2025
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		10.96%14.92%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		11.70%16.64%

Correlation

The correlation between ESGIX and WBREOX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

0.76

The correlation between ESGIX and WBREOX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Equity Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с ESGIX:
ESGIX с STAGESGIX с SCHDESGIX с SPYGESGIX с DSCIXESGIX с POGSXESGIX с FNSTXESGIX с VSTSX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с ASFYX

Доходность на риск

ESGIX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGIX
Ранг доходности на риск ESGIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGIX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGIXWBREOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.80

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.94

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.85

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

17.42

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGIX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGIX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGIXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.80

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.26

-0.56

Просадки

Сравнение просадок ESGIX и WBREOX

Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и WBREOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGIXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-19.07%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.89%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-2.60%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.89%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGIX и WBREOX

Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGIXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.83%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.40%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

12.22%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

18.64%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

18.64%

+1.54%

Сравнение комиссий ESGIX и WBREOX

ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGIX и WBREOX

Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		6.12%6.78%0.33%0.76%1.09%1.81%2.08%18.54%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGIX and WBREOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGIX has higher volatility (3.04%) compared to WBREOX (2.83%). In terms of maximum drawdown, ESGIX dropped -36.04% vs WBREOX's -19.07%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGIX и WBREOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор