Сравнение ESGIX с TANDX
ESGIX (Dana Epiphany ESG Equity Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ESGIX returned 9.42%/yr vs 1.63%/yr for TANDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGIX charges 1.12%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности ESGIX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGIX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.18%.
ESGIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
TANDX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGIX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | 10.96% | 16.41% | 17.86% | 14.91% | -18.78% | 25.81% | 13.86% | 16.59% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.18% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between ESGIX and TANDX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between ESGIX and TANDX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGIX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
ESGIX
TANDX
Сравнение ESGIX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGIX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.74 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | -0.98 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | -2.30 | +14.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -1.70 | +3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.00 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.01 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ESGIX и TANDX
Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -93.93% | +57.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -16.13% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -93.93% | +72.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -93.93% | +68.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -93.93% | +93.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -20.25% | +14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 6.85% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGIX и TANDX
Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGIX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.52% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 7.18% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 9.26% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 595.57% | -578.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 496.55% | -476.37% |
Сравнение комиссий ESGIX и TANDX
ESGIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGIX и TANDX
Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности TANDX в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | 6.12% | 6.78% | 0.33% | 0.76% | 1.09% | 1.81% | 2.08% | 18.54% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.11% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
ESGIX and TANDX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESGIX has higher volatility (3.04%) compared to TANDX (2.52%). In terms of maximum drawdown, ESGIX dropped -36.04% vs TANDX's -93.93%.
ESGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESGIX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор