Сравнение ESGIX с SVPFX
ESGIX (Dana Epiphany ESG Equity Fund) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ESGIX returned 9.42%/yr vs 2.10%/yr for SVPFX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ESGIX charges 1.12%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.
Доходность
Сравнение доходности ESGIX и SVPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGIX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 1.49%.
ESGIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
SVPFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGIX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | 10.96% | 16.41% | 17.86% | 14.91% | -18.78% | 13.33% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 1.49% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Correlation
The correlation between ESGIX and SVPFX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between ESGIX and SVPFX shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
ESGIX
SVPFX
Сравнение ESGIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGIX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.97 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 13.46 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.35 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ESGIX и SVPFX
Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и SVPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -6.37% | -29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -1.33% | -8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -5.32% | -16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -6.37% | -18.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -1.93% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.43% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGIX и SVPFX
Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 0.67% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 1.47% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 2.26% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 5.60% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 5.51% | +14.67% |
Сравнение комиссий ESGIX и SVPFX
ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGIX и SVPFX
Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности SVPFX в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | 6.12% | 6.78% | 0.33% | 0.76% | 1.09% | 1.81% | 2.08% | 18.54% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.47% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGIX and SVPFX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESGIX has higher volatility (3.04%) compared to SVPFX (0.67%). In terms of maximum drawdown, ESGIX dropped -36.04% vs SVPFX's -6.37%.
SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESGIX и SVPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор