Сравнение ESGIX с SSEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).
ESGIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 13 февр. 2008 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGIX и SSEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGIX и SSEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | -3.91% | 16.41% | 17.86% | 14.91% | -18.78% | 25.81% | 13.86% | 29.17% | 1.49% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -4.34% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGIX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью -4.34%.
ESGIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
SSEYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGIX и SSEYX
ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.
Доходность на риск
ESGIX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск
ESGIX
SSEYX
Сравнение ESGIX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGIX | SSEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 7.19 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGIX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ESGIX и SSEYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGIX и SSEYX
Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SSEYX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | 7.07% | 6.78% | 0.33% | 0.76% | 1.09% | 1.81% | 2.08% | 18.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.45% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок ESGIX и SSEYX
Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и SSEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGIX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -33.75% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -12.10% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -24.52% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -6.22% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -4.14% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.52% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGIX и SSEYX
Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 5.46% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGIX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.34% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 9.51% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 18.29% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 16.92% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 18.05% | +2.27% |