PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGIX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

ESGIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 13 февр. 2008 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности ESGIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGIX и FSKAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		-6.65%16.41%17.86%14.91%-18.78%25.81%13.86%29.17%1.49%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, ESGIX показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%.

ESGIX

1 день
-0.76%
1 месяц
-8.07%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.35%
1 год
15.56%
3 года*
11.89%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Equity Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с ESGIX:
ESGIX с STAGESGIX с SPYGESGIX с SCHDESGIX с DSCIXESGIX с FEQHXESGIX с POGSXESGIX с RCKSX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий ESGIX и FSKAX

ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

ESGIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGIX
Ранг доходности на риск ESGIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.98

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.50

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

7.20

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.98

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между ESGIX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGIX и FSKAX

Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		7.28%6.78%0.33%0.76%1.09%1.81%2.08%18.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ESGIX и FSKAX

Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-35.01%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.42%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-25.39%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-6.20%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-4.05%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.60%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGIX и FSKAX

Текущая волатильность для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) составляет 4.36%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.52%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.85%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

18.69%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.42%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.44%

+1.86%