PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGIX с AFNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGIX с AFNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGIX (Dana Epiphany ESG Equity Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESGIX charges 1.12%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.

Доходность

Сравнение доходности ESGIX и AFNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESGIX

1 день
0.05%
1 месяц
5.01%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.33%
1 год
27.18%
3 года*
18.39%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

AFNIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGIX и AFNIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		10.96%16.41%17.86%14.91%-18.78%25.81%13.86%29.17%1.49%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%1.73%

Correlation

The correlation between ESGIX and AFNIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.86

Over the past year, the correlation between ESGIX and AFNIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Equity Fund

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Часто сравнивают с ESGIX:
ESGIX с STAGESGIX с SCHDESGIX с SPYGESGIX с DSCIXESGIX с POGSXESGIX с FNSTXESGIX с VSTSX
Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с VFIAXAFNIX с CAIFXAFNIX с GSPAX

Доходность на риск

ESGIX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGIX
Ранг доходности на риск ESGIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AFNIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGIX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGIXAFNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGIX vs. AFNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGIXAFNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

—

—

Просадки

Сравнение просадок ESGIX и AFNIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGIXAFNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESGIX и AFNIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGIXAFNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

—

—

Сравнение комиссий ESGIX и AFNIX

ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGIX и AFNIX

Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.18%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		6.12%6.78%0.33%0.76%1.09%1.81%2.08%18.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGIX and AFNIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGIX и AFNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор