PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG с TDTT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - ESGG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX Global ESG Select KPIs Index, while TDTT is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGG returned 12.73%/yr vs 2.84%/yr for TDTT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.18%/yr for TDTT.

Доходность

Сравнение доходности ESGG и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 1.76%.

ESGG

1 день
-0.23%
1 месяц
7.00%
С начала года
14.46%
6 месяцев
16.02%
1 год
30.93%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

TDTT

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.44%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG и TDTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		14.46%24.01%14.48%25.57%-18.66%23.76%17.32%29.10%-8.44%23.60%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.76%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%

Correlation

The correlation between ESGG and TDTT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.11

The correlation between ESGG and TDTT shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с EFAXESGG с VUGESGG с CGWESGG с VOOESGG с XLG
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP

Доходность на риск

ESGG vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGGTDTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.43

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.01

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.93

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

16.04

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTT равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGGTDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.69

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ESGG и TDTT

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и TDTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGTDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-6.97%

-25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-0.90%

-8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-1.53%

-15.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-6.97%

-20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.18%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-1.60%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.28%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и TDTT

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что ESGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGTDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

0.45%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

1.21%

+8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

1.84%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

3.67%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

3.38%

+13.12%

Сравнение комиссий ESGG и TDTT

ESGG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и TDTT

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности TDTT в 4.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.22%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.55%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%

Часто задаваемые вопросы

ESGG and TDTT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGG has higher volatility (3.63%) compared to TDTT (0.45%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs TDTT's -6.97%.

On 5-year performance, ESGG leads with 12.73% vs 2.84% for TDTT. On fees, TDTT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTT has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGG has performed better with a 12.73% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for ESGG.

TDTT has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 1.22% for ESGG.

ESGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TDTT is Inflation-Protected Bonds. ESGG tracks STOXX Global ESG Select KPIs Index, while TDTT tracks iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.18% for TDTT.

ESGG currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG и TDTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор