PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGG с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

ESGG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX Global ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGG и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGG и SGRT

2026 (YTD)2025
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		-1.41%7.29%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

ESGG

1 день
1.07%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
2.57%
1 год
20.73%
3 года*
17.20%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRO.TOESGG с GGRG.LESGG с VUGESGG с EFAXESGG с VOOESGG с XLGESGG с CGW
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий ESGG и SGRT

ESGG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

Доходность на риск

ESGG vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGGSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGGSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.09

-1.32

Корреляция

Корреляция между ESGG и SGRT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и SGRT

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.41%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGG и SGRT

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGGSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-17.87%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-7.09%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-3.52%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGGSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

32.60%

-15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

32.60%

-16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

32.60%

-16.05%