Сравнение ESGG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
ESGG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX Global ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | -1.41% | 24.01% | 14.48% | 25.57% | -18.66% | 5.50% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGG показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
ESGG
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG и QCLR
ESGG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
ESGG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
ESGG
QCLR
Сравнение ESGG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.95 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.41 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.14 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 4.57 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.95 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.55 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между ESGG и QCLR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG и QCLR
Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.41% | 1.39% | 1.84% | 1.73% | 1.83% | 1.34% | 1.36% | 1.94% | 2.12% | 1.71% | 0.87% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGG и QCLR
Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -21.77% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -10.22% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -8.10% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -6.32% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.56% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG и QCLR
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ESGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.93% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 8.56% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 12.08% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 12.61% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 12.61% | +3.94% |