PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGG с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGG и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGG и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund
-1.41%24.01%14.48%25.57%-18.66%5.50%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


ESGG

1 день
1.07%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
2.57%
1 год
20.73%
3 года*
17.20%
5 лет*
10.69%
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий ESGG и QCLR

ESGG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

ESGG vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7373
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGGQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.95

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.41

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.14

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

4.57

+3.64

ESGG vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGGQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.95

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.55

+0.22

Корреляция

Корреляция между ESGG и QCLR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и QCLR

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund
1.41%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGG и QCLR

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGGQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-21.77%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-10.22%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-8.10%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-6.32%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.56%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и QCLR

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ESGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGGQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.93%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

8.56%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

12.08%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

12.61%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

12.61%

+3.94%