Сравнение ESGG с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и iShares Global 100 ETF (IOO).
ESGG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX Global ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | -1.41% | 24.01% | 14.48% | 25.57% | -18.66% | 23.76% | 17.32% | 29.10% | -8.44% | 23.60% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGG показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.
ESGG
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG и IOO
ESGG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
ESGG vs. IOO — Ранг доходности на риск
ESGG
IOO
Сравнение ESGG c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.13 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.26 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 10.66 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.36 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ESGG и IOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG и IOO
Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.41% | 1.39% | 1.84% | 1.73% | 1.83% | 1.34% | 1.36% | 1.94% | 2.12% | 1.71% | 0.87% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок ESGG и IOO
Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -55.85% | +23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -12.40% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -23.52% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -5.98% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -11.34% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.63% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG и IOO
Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) составляет 5.55%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ESGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.23% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 10.71% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 19.24% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.97% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.74% | -1.19% |