Сравнение ESGG с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
ESGG и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX Global ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG и HYGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | -1.41% | 24.01% | 14.48% | 25.57% | -18.66% | 23.76% | 17.32% | 29.10% | -11.40% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.23% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -12.60% | 5.93% | 8.01% | 15.76% | -4.15% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGG показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью -0.23%.
ESGG
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
HYGV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG и HYGV
ESGG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.
Доходность на риск
ESGG vs. HYGV — Ранг доходности на риск
ESGG
HYGV
Сравнение ESGG c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.59 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.57 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 7.57 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.12 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ESGG и HYGV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG и HYGV
Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности HYGV в 7.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.41% | 1.39% | 1.84% | 1.73% | 1.83% | 1.34% | 1.36% | 1.94% | 2.12% | 1.71% | 0.87% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.52% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGG и HYGV
Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и HYGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -23.47% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -4.54% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -17.12% | -10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -1.32% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -3.39% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.94% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG и HYGV
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что ESGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 2.32% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 2.99% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 6.19% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 7.57% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 9.28% | +7.27% |