PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG с HLAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESGG tracks the STOXX Global ESG Select KPIs Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGG returned 12.73%/yr vs 15.73%/yr for HLAL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности ESGG и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.08%.

ESGG

1 день
-0.23%
1 месяц
7.00%
С начала года
14.46%
6 месяцев
16.02%
1 год
30.93%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		14.46%24.01%14.48%25.57%-18.66%23.76%17.32%8.08%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between ESGG and HLAL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between ESGG and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGG и HLAL

Секторы
ESGG
HLAL

Технологии

39.9%
50.4%

Финансовые услуги

19.4%
0.0%

Здравоохранение

11.8%
10.5%

Промышленность

5.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.9%

Энергетика

4.3%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.6%

Сырьевые материалы

2.4%
2.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Недвижимость

1.2%
0.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
16.7%

Технологии

ESGG
39.9%
HLAL
50.4%

Финансовые услуги

ESGG
19.4%
HLAL
0.0%

Здравоохранение

ESGG
11.8%
HLAL
10.5%

Промышленность

ESGG
5.2%
HLAL
4.6%

Потребительский защитный сектор

ESGG
5.0%
HLAL
2.9%

Энергетика

ESGG
4.3%
HLAL
4.5%

Потребительский циклический сектор

ESGG
4.0%
HLAL
5.6%

Сырьевые материалы

ESGG
2.4%
HLAL
2.5%

Коммунальные услуги

ESGG
2.1%
HLAL
1.0%

Недвижимость

ESGG
1.2%
HLAL
0.8%

Коммуникационные услуги

ESGG
0.9%
HLAL
16.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с VUGESGG с EFAXESGG с CGWESGG с VOOESGG с XLG
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

ESGG vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGGHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.25

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.52

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.57

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.20

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

19.39

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGGHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.25

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.89

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ESGG и HLAL

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-33.57%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-10.20%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-21.67%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-23.18%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.61%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-5.00%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.20%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и HLAL

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 3.63% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.59%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.97%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

13.19%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

17.60%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

20.21%

-3.71%

Сравнение комиссий ESGG и HLAL

ESGG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и HLAL

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности HLAL в 0.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.22%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGG and HLAL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGG has higher volatility (3.63%) compared to HLAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.73% vs 12.73% for ESGG. On fees, ESGG is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.73% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

ESGG has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.45% for HLAL.

ESGG tracks STOXX Global ESG Select KPIs Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Wahed. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор