Сравнение ESGG с GRW
ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESGG is passively managed, while GRW is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности ESGG и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESGG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 14.46%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGG и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.68% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between ESGG and GRW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов ESGG и GRW
Секторы
ESGG
GRW
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Технологии
ESGG
GRW
Финансовые услуги
ESGG
GRW
Здравоохранение
ESGG
GRW
Промышленность
ESGG
GRW
Потребительский защитный сектор
ESGG
GRW
-
Энергетика
ESGG
GRW
-
Потребительский циклический сектор
ESGG
GRW
Сырьевые материалы
ESGG
GRW
Коммунальные услуги
ESGG
GRW
-
Недвижимость
ESGG
GRW
-
Коммуникационные услуги
ESGG
GRW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGG vs. GRW — Ранг доходности на риск
ESGG
GRW
Сравнение ESGG c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 13.58 | -12.72 |
Просадки
Сравнение просадок ESGG и GRW
Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -0.45% | -31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.27% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -0.17% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGG | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 8.89% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 8.89% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 8.89% | +7.61% |
Сравнение комиссий ESGG и GRW
ESGG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG и GRW
Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.22% | 1.39% | 1.84% | 1.73% | 1.83% | 1.34% | 1.36% | 1.94% | 2.12% | 1.71% | 0.87% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGG and GRW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
ESGG has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Northern Trust and TCW. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для ESGG и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор