Сравнение ESGG с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и GQG US Equity ETF (GQGU).
ESGG и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX Global ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGG и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | -1.41% | 9.90% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGG показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
ESGG
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG и GQGU
ESGG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
ESGG vs. GQGU — Ранг доходности на риск
ESGG
GQGU
Сравнение ESGG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.02 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ESGG и GQGU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG и GQGU
Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.41% | 1.39% | 1.84% | 1.73% | 1.83% | 1.34% | 1.36% | 1.94% | 2.12% | 1.71% | 0.87% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGG и GQGU
Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -6.65% | -25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -3.24% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -2.21% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 9.66% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 9.66% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 9.66% | +6.89% |