PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESGG is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, ESGG returned 12.23%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ESGG charges 0.42%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности ESGG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

ESGG

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
11.83%
С начала года
13.15%
1 год
24.74%
3 года*
19.37%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.82%

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		13.15%24.01%14.48%25.57%-18.66%23.76%17.32%29.10%-8.44%12.07%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between ESGG and CCOR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.22

The correlation between ESGG and CCOR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGG и CCOR

Секторы
ESGG
CCOR

Технологии

40.5%
16.9%

Финансовые услуги

19.5%
17.6%

Здравоохранение

13.1%
11.6%

Промышленность

6.6%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

4.7%
9.2%

Энергетика

3.8%
6.6%

Сырьевые материалы

2.2%
4.9%

Коммунальные услуги

1.4%
6.1%

Недвижимость

1.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.4%
8.4%

Технологии

ESGG
40.5%
CCOR
16.9%

Финансовые услуги

ESGG
19.5%
CCOR
17.6%

Здравоохранение

ESGG
13.1%
CCOR
11.6%

Промышленность

ESGG
6.6%
CCOR
9.3%

Потребительский защитный сектор

ESGG
5.4%
CCOR
6.6%

Потребительский циклический сектор

ESGG
4.7%
CCOR
9.2%

Энергетика

ESGG
3.8%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

ESGG
2.2%
CCOR
4.9%

Коммунальные услуги

ESGG
1.4%
CCOR
6.1%

Недвижимость

ESGG
1.4%
CCOR
2.8%

Коммуникационные услуги

ESGG
1.4%
CCOR
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с CGWESGG с EFAXESGG с VUGESGG с VOOESGG с XLG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

ESGG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.17

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
-0.19

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.98

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.16

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

-0.33

+11.85

ESGG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGG и CCOR

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-22.99%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-8.79%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-12.31%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-22.99%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-16.61%

+14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-7.42%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.18%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и CCOR

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) составляет 3.38%, в то время как у Core Alternative ETF (CCOR) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что ESGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.99%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

6.22%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

8.02%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

11.19%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

10.78%

+5.72%

Сравнение комиссий ESGG и CCOR

ESGG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и CCOR

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.30%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%

Часто задаваемые вопросы

ESGG and CCOR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOR has higher volatility (3.99%) compared to ESGG (3.38%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, ESGG leads with 12.23% vs -1.53% for CCOR. On fees, ESGG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, ESGG has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGG has performed better with a 12.23% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

ESGG has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.99% for CCOR.

They also come from different issuers: Northern Trust and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 1.09% for CCOR.

ESGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор