PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESGG tracks the STOXX Global ESG Select KPIs Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGG returned 12.73%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности ESGG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

ESGG

1 день
-0.23%
1 месяц
7.00%
С начала года
14.46%
6 месяцев
16.02%
1 год
30.93%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		14.46%24.01%14.48%25.57%-18.66%23.76%17.32%29.10%-8.44%3.37%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Correlation

The correlation between ESGG and BIBL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between ESGG and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGG и BIBL

Секторы
ESGG
BIBL

Технологии

39.9%
30.1%

Финансовые услуги

19.4%
8.3%

Здравоохранение

11.8%
4.3%

Промышленность

5.2%
26.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.5%

Энергетика

4.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
0.3%

Сырьевые материалы

2.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.1%
3.5%

Недвижимость

1.2%
14.7%

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Технологии

ESGG
39.9%
BIBL
30.1%

Финансовые услуги

ESGG
19.4%
BIBL
8.3%

Здравоохранение

ESGG
11.8%
BIBL
4.3%

Промышленность

ESGG
5.2%
BIBL
26.8%

Потребительский защитный сектор

ESGG
5.0%
BIBL
0.5%

Энергетика

ESGG
4.3%
BIBL
6.9%

Потребительский циклический сектор

ESGG
4.0%
BIBL
0.3%

Сырьевые материалы

ESGG
2.4%
BIBL
4.2%

Коммунальные услуги

ESGG
2.1%
BIBL
3.5%

Недвижимость

ESGG
1.2%
BIBL
14.7%

Коммуникационные услуги

ESGG
0.9%
BIBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с EFAXESGG с VUGESGG с CGWESGG с VOOESGG с XLG
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

ESGG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.63

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.54

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.55

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

19.71

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGGBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.63

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ESGG и BIBL

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-36.12%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-8.94%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-20.60%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-30.85%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-7.04%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.06%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и BIBL

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) составляет 3.63%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что ESGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.58%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.63%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

15.46%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

19.59%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

21.07%

-4.57%

Сравнение комиссий ESGG и BIBL

ESGG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и BIBL

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.22%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%

Часто задаваемые вопросы

ESGG and BIBL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to ESGG (3.63%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, ESGG leads with 12.73% vs 10.16% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ESGG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGG has performed better with a 12.73% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for ESGG.

ESGG has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.95% for BIBL.

ESGG tracks STOXX Global ESG Select KPIs Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Inspire. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор