Сравнение ESGG с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Inspire 100 ETF (BIBL).
ESGG и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX Global ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | -1.41% | 24.01% | 14.48% | 25.57% | -18.66% | 23.76% | 17.32% | 29.10% | -8.44% | 3.37% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGG показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
ESGG
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG и BIBL
ESGG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
ESGG vs. BIBL — Ранг доходности на риск
ESGG
BIBL
Сравнение ESGG c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.78 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.84 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 8.69 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.54 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ESGG и BIBL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG и BIBL
Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.41% | 1.39% | 1.84% | 1.73% | 1.83% | 1.34% | 1.36% | 1.94% | 2.12% | 1.71% | 0.87% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGG и BIBL
Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -36.12% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -13.93% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -30.85% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -4.96% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -7.17% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.95% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG и BIBL
Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) составляет 5.55%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что ESGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.82% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 12.28% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 20.39% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 19.44% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 21.15% | -4.60% |