Сравнение ESGE с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
ESGE и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGE и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 3.69% | 2.18% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGE показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
ESGE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и VEXC
ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGE vs. VEXC — Ранг доходности на риск
ESGE
VEXC
Сравнение ESGE c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGE | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.03 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между ESGE и VEXC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и VEXC
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.41% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и VEXC
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.07% | -12.42% | -28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -8.79% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -2.32% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGE | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 17.48% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 17.48% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 17.48% | +2.29% |