PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с TDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с TDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, ESGE returned 55.02% vs 24.15% for TDEC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и TDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 26.85%, что значительно выше, чем у TDEC с доходностью 9.14%.

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

TDEC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.14%
6 месяцев
11.08%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и TDEC

2026 (YTD)20252024
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%-1.67%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		9.14%21.39%-0.70%

Correlation

The correlation between ESGE and TDEC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.94

The correlation between ESGE and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с TDEC:
TDEC с PBQQTDEC с KFEBTDEC с EMCSTDEC с TMARTDEC с RWEMTDEC с TWOXTDEC с FDND

Доходность на риск

ESGE vs. TDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TDEC
Ранг доходности на риск TDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDEC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c TDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGETDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.41

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.34

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.54

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.97

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

13.07

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. TDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDEC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и TDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGETDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.41

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.81

-1.31

Просадки

Сравнение просадок ESGE и TDEC

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и TDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGETDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-10.30%

-30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-8.16%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.33%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-1.04%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.85%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и TDEC

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGETDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

2.81%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

9.02%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

10.09%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

11.75%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

11.75%

+8.19%

Сравнение комиссий ESGE и TDEC

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и TDEC

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как TDEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
TDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ESGE and TDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to TDEC (2.81%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs TDEC's -10.30%.

On 1-year performance, ESGE leads with 55.02% vs 24.15% for TDEC. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TDEC has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ESGE has performed better with a 55.02% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.

ESGE has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for TDEC.

ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.95% for TDEC.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и TDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор