PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с LDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с LDEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index while LDEM tracks the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 6.83%/yr vs 1.89%/yr for LDEM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for LDEM.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и LDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 26.85%, что значительно выше, чем у LDEM с доходностью 6.92%.

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

LDEM

1 день
-1.61%
1 месяц
0.72%
С начала года
6.92%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и LDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.20%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		6.92%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%

Correlation

The correlation between ESGE and LDEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.92

The correlation between ESGE and LDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и LDEM

Секторы
ESGE
LDEM

Технологии

43.4%
13.0%

Финансовые услуги

20.9%
28.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
14.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
11.2%

Промышленность

4.7%
8.0%

Сырьевые материалы

4.1%
7.8%

Здравоохранение

2.4%
4.3%

Энергетика

2.2%
5.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.6%

Коммунальные услуги

1.5%
2.9%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Технологии

ESGE
43.4%
LDEM
13.0%

Финансовые услуги

ESGE
20.9%
LDEM
28.2%

Потребительский циклический сектор

ESGE
8.3%
LDEM
14.0%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.2%
LDEM
11.2%

Промышленность

ESGE
4.7%
LDEM
8.0%

Сырьевые материалы

ESGE
4.1%
LDEM
7.8%

Здравоохранение

ESGE
2.4%
LDEM
4.3%

Энергетика

ESGE
2.2%
LDEM
5.3%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
LDEM
3.6%

Коммунальные услуги

ESGE
1.5%
LDEM
2.9%

Недвижимость

ESGE
1.1%
LDEM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с IEMGLDEM с AVEM

Доходность на риск

ESGE vs. LDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c LDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGELDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.44

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.03

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.27

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.93

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

6.33

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. LDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа LDEM равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и LDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGELDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.44

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.10

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.27

+0.23

Просадки

Сравнение просадок ESGE и LDEM

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, примерно равная максимальной просадке LDEM в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и LDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGELDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-40.82%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.21%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-15.12%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-39.17%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-3.92%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-17.36%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.01%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и LDEM

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGELDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.08%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

13.90%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

17.68%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

19.09%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

20.73%

-0.79%

Сравнение комиссий ESGE и LDEM

ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LDEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и LDEM

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности LDEM в 3.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.04%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESGE and LDEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to LDEM (6.08%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs LDEM's -40.82%.

On 5-year performance, ESGE leads with 6.83% vs 1.89% for LDEM. On fees, LDEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, LDEM has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 6.83% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

LDEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.97% for ESGE.

ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.16% for LDEM.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и LDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор