Сравнение ESGE с LDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM).
ESGE и LDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и LDEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGE и LDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 3.69% | 35.86% | 6.63% | 9.51% | -22.41% | -2.87% | 18.20% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.01% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 15.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGE показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у LDEM с доходностью 0.01%.
ESGE
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
LDEM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGE и LDEM
ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LDEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGE vs. LDEM — Ранг доходности на риск
ESGE
LDEM
Сравнение ESGE c LDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGE | LDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.21 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.73 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.77 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 6.32 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGE | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.21 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.07 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.22 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ESGE и LDEM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и LDEM
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности LDEM в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.41% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.25% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGE и LDEM
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, примерно равная максимальной просадке LDEM в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и LDEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGE | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.07% | -40.82% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -13.21% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.26% | -39.17% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -10.14% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -17.72% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.70% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и LDEM
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGE | LDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 7.25% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 13.06% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 19.39% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 18.95% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 20.75% | -0.98% |