PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с XSEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGD с XSEA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO).

ESGD и XSEA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. XSEA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и XSEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGD и XSEA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		2.27%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%12.00%
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		0.84%29.65%3.08%17.91%-15.06%11.91%8.20%11.35%
Разные валюты инструментов

ESGD торгуется в USD, в то время как XSEA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у XSEA.TO с доходностью 0.84%.

ESGD

1 день
1.70%
1 месяц
-4.79%
С начала года
2.27%
6 месяцев
5.68%
1 год
23.39%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—

XSEA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.56%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.86%
1 год
21.00%
3 года*
13.63%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO
Часто сравнивают с XSEA.TO:
XSEA.TO с XDSR.TOXSEA.TO с XSEM.TOXSEA.TO с XSUS.TOXSEA.TO с XAW.TOXSEA.TO с XEQT.TOXSEA.TO с XEU.TOXSEA.TO с XIN.TO

Сравнение комиссий ESGD и XSEA.TO

ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XSEA.TO в 0.28%.

XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

ESGD vs. XSEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XSEA.TO
Ранг доходности на риск XSEA.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c XSEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGDXSEA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.71

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.75

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

6.90

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGD vs. XSEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSEA.TO равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и XSEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGDXSEA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.16

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.09

Корреляция

Корреляция между ESGD и XSEA.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и XSEA.TO

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности XSEA.TO в 2.34%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.52%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.34%2.43%2.90%2.64%2.35%2.12%1.40%2.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGD и XSEA.TO

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке XSEA.TO в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и XSEA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGDXSEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-28.64%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.99%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-27.70%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-5.94%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-6.03%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.07%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и XSEA.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 7.62%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGDXSEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

8.03%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.53%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

18.26%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.89%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

19.60%

-2.65%