PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEA.TO с XIN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSEA.TO с XIN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO).

XSEA.TO и XIN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEA.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. XIN.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 6 сент. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSEA.TO и XIN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSEA.TO и XIN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		3.52%23.72%11.92%15.28%-8.97%11.09%6.08%8.09%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		3.77%20.30%14.27%19.36%1.59%25.71%-0.02%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, XSEA.TO показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у XIN.TO с доходностью 3.77%.

XSEA.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.75%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.00%
1 год
19.23%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

XIN.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-3.35%
С начала года
3.77%
6 месяцев
8.65%
1 год
19.86%
3 года*
16.03%
5 лет*
14.77%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XSEA.TO:
XSEA.TO с XDSR.TOXSEA.TO с XSEM.TOXSEA.TO с ESGDXSEA.TO с XSUS.TOXSEA.TO с XAW.TOXSEA.TO с XEQT.TOXSEA.TO с XEU.TO
Часто сравнивают с XIN.TO:
XIN.TO с XEF.TOXIN.TO с XFH.TOXIN.TO с XWD.TOXIN.TO с XIU.TOXIN.TO с GBAL.TOXIN.TO с XUS-U.TOXIN.TO с XDW0.L

Сравнение комиссий XSEA.TO и XIN.TO

XSEA.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XIN.TO в 0.52%.

XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Доходность на риск

XSEA.TO vs. XIN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEA.TO
Ранг доходности на риск XSEA.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEA.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XIN.TO
Ранг доходности на риск XIN.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIN.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIN.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIN.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIN.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIN.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEA.TO c XIN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEA.TOXIN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.70

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.72

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

7.23

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEA.TO vs. XIN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEA.TO на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIN.TO равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEA.TO и XIN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEA.TOXIN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.02

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между XSEA.TO и XIN.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEA.TO и XIN.TO

Дивидендная доходность XSEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности XIN.TO в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.34%2.43%2.90%2.64%2.35%2.12%1.40%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIN.TO
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.80%2.90%2.66%2.60%2.27%2.98%2.15%3.06%3.43%2.60%2.90%2.80%

Просадки

Сравнение просадок XSEA.TO и XIN.TO

Максимальная просадка XSEA.TO за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки XIN.TO в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEA.TO и XIN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSEA.TOXIN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-58.14%

+29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.57%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-15.40%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-4.75%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-12.43%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.75%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEA.TO и XIN.TO

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что XSEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSEA.TOXIN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

6.11%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.16%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

16.93%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

14.61%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.47%

+0.40%