PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с PATN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, ESGD returned 19.32% vs 62.18% for PATN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 34.95%.

ESGD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.05%
С начала года
8.13%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.32%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—

PATN

1 день
0.23%
1 месяц
4.25%
С начала года
34.95%
6 месяцев
35.67%
1 год
62.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и PATN

2026 (YTD)20252024
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.13%29.63%-6.67%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		34.95%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between ESGD and PATN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between ESGD and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и PATN

Секторы
ESGD
PATN

Финансовые услуги

26.6%
0.5%

Промышленность

18.4%
14.8%

Технологии

13.2%
52.5%

Здравоохранение

9.5%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.0%

Сырьевые материалы

5.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.1%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Энергетика

3.4%
2.1%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

ESGD
26.6%
PATN
0.5%

Промышленность

ESGD
18.4%
PATN
14.8%

Технологии

ESGD
13.2%
PATN
52.5%

Здравоохранение

ESGD
9.5%
PATN
9.4%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.8%
PATN
5.2%

Потребительский циклический сектор

ESGD
6.6%
PATN
7.0%

Сырьевые материалы

ESGD
5.6%
PATN
2.4%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.2%
PATN
6.1%

Коммунальные услуги

ESGD
3.6%
PATN

-

Энергетика

ESGD
3.4%
PATN
2.1%

Недвижимость

ESGD
1.6%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с ENHIPATN с IDEVPATN с SEIEPATN с IPOSPATN с BIDDPATN с AVIV

Доходность на риск

ESGD vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGDPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.62

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.24

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

4.34

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

16.83

-10.63

ESGD vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGD и PATN

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-16.77%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-14.40%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-4.97%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-3.17%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.71%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и PATN

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 5.48%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

12.88%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

21.37%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

23.91%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

22.24%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

22.24%

-5.24%

Сравнение комиссий ESGD и PATN

ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и PATN

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности PATN в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.38%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.61%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and PATN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (12.88%) compared to ESGD (5.48%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 62.18% vs 19.32% for ESGD. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ESGD has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 62.18% return vs 19.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

ESGD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.61% for PATN.

ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор