Сравнение ESGD с PABD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD).
ESGD и PABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. PABD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и PABD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGD и PABD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.56% | 29.63% | 5.79% |
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | -2.72% | 30.06% | 5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у PABD с доходностью -2.72%.
ESGD
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
PABD
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -10.25%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и PABD
ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PABD в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGD vs. PABD — Ранг доходности на риск
ESGD
PABD
Сравнение ESGD c PABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGD | PABD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.63 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.46 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 5.90 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGD | PABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ESGD и PABD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и PABD
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности PABD в 2.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.58% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
PABD iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF | 2.82% | 2.74% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и PABD
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки PABD в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и PABD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGD | PABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -13.37% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -12.55% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -10.26% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -2.57% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.11% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и PABD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) имеют волатильность 7.99% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGD | PABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 7.62% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 11.38% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 17.13% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 15.13% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 15.13% | +1.81% |