PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с PABD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с PABD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index while PABD tracks the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, ESGD returned 20.25% vs 18.77% for PABD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for PABD.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и PABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у PABD с доходностью 6.45%.

ESGD

1 день
-0.81%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.53%
1 год
20.25%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

PABD

1 день
-0.87%
1 месяц
3.33%
С начала года
6.45%
6 месяцев
9.26%
1 год
18.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и PABD

2026 (YTD)20252024
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.31%29.63%5.79%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		6.45%30.06%5.32%

Correlation

The correlation between ESGD and PABD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.96

The correlation between ESGD and PABD has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и PABD

Секторы
ESGD
PABD

Финансовые услуги

26.4%
29.5%

Промышленность

19.2%
16.3%

Технологии

11.7%
13.5%

Здравоохранение

10.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.8%

Сырьевые материалы

4.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.2%

Энергетика

3.9%
0.2%

Коммунальные услуги

3.9%
3.6%

Недвижимость

2.0%
6.2%

Финансовые услуги

ESGD
26.4%
PABD
29.5%

Промышленность

ESGD
19.2%
PABD
16.3%

Технологии

ESGD
11.7%
PABD
13.5%

Здравоохранение

ESGD
10.3%
PABD
11.3%

Потребительский циклический сектор

ESGD
7.6%
PABD
5.5%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.4%
PABD
4.8%

Сырьевые материалы

ESGD
4.6%
PABD
5.1%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.0%
PABD
3.2%

Энергетика

ESGD
3.9%
PABD
0.2%

Коммунальные услуги

ESGD
3.9%
PABD
3.6%

Недвижимость

ESGD
2.0%
PABD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF
Часто сравнивают с PABD:
PABD с CVIEPABD с ESMVPABD с DMXFPABD с VOOPABD с CHPSPABD с BBEUPABD с EFAX

Доходность на риск

ESGD vs. PABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c PABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGDPABDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.21

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.78

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.50

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

5.63

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGD vs. PABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PABD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и PABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGDPABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.12

-0.55

Просадки

Сравнение просадок ESGD и PABD

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки PABD в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и PABD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDPABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-13.37%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-12.55%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.80%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-2.64%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.34%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и PABD

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) имеют волатильность 4.88% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDPABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.98%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.95%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.55%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.53%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.53%

+1.44%

Сравнение комиссий ESGD и PABD

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PABD в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и PABD

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности PABD в 2.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.57%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ESGD and PABD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PABD has higher volatility (4.98%) compared to ESGD (4.88%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs PABD's -13.37%.

On 1-year performance, ESGD leads with 20.25% vs 18.77% for PABD. On fees, PABD is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ESGD has performed better with a 20.25% return vs 18.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.57% for PABD.

ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.12% for PABD.

ESGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и PABD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор