Сравнение ESGD с NULC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC).
ESGD и NULC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. NULC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и NULC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGD и NULC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 2.27% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | -15.17% | 11.79% | 8.20% | 12.39% |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | -2.29% | 16.29% | 18.71% | 22.54% | -20.18% | 25.69% | 22.51% | 16.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у NULC с доходностью -2.29%.
ESGD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
NULC
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и NULC
И ESGD, и NULC имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGD vs. NULC — Ранг доходности на риск
ESGD
NULC
Сравнение ESGD c NULC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGD | NULC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.47 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.57 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 6.94 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGD | NULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ESGD и NULC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и NULC
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности NULC в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.52% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 10.41% | 10.17% | 1.86% | 1.32% | 2.37% | 6.14% | 4.07% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и NULC
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и NULC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGD | NULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -34.86% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -11.34% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -27.90% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -5.49% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -6.43% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.56% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и NULC
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGD | NULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.48% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 10.17% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 18.07% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.83% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 19.82% | -2.87% |