Сравнение ESGD с CVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE).
ESGD и CVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. CVIE - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert International Responsible Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и CVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGD и CVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 2.27% | 29.63% | 3.95% | 7.65% |
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 3.73% | 33.23% | 5.37% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у CVIE с доходностью 3.73%.
ESGD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
CVIE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и CVIE
ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CVIE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGD vs. CVIE — Ранг доходности на риск
ESGD
CVIE
Сравнение ESGD c CVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGD | CVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.72 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.35 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.46 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 9.82 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGD | CVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.72 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.05 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ESGD и CVIE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и CVIE
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности CVIE в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.52% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 2.55% | 2.85% | 2.78% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и CVIE
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки CVIE в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и CVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGD | CVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -13.52% | -20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -12.71% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -7.95% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -2.66% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.19% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и CVIE
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 7.62%, в то время как у Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGD | CVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 8.29% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 12.36% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 18.20% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 14.94% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.94% | +2.01% |