PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGB с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGB с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. ESGB is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 3 years, ESGB returned 5.59%/yr vs 22.37%/yr for VTI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ESGB charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности ESGB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGB показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

ESGB

1 день
0.24%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.94%
1 год
5.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGB и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		0.74%7.76%4.19%7.16%-14.44%0.38%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%9.09%

Correlation

The correlation between ESGB and VTI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.23

The correlation between ESGB and VTI shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGB и VTI

Секторы
ESGB
VTI

Финансовые услуги

0.2%
12.0%

Здравоохранение

0.0%
9.2%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Промышленность

-

9.8%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

ESGB
0.2%
VTI
12.0%

Здравоохранение

ESGB
0.0%
VTI
9.2%

Сырьевые материалы

ESGB

-

VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

ESGB

-

VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

ESGB

-

VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

ESGB

-

VTI
4.7%

Энергетика

ESGB

-

VTI
3.7%

Промышленность

ESGB

-

VTI
9.8%

Недвижимость

ESGB

-

VTI
2.4%

Технологии

ESGB

-

VTI
33.5%

Коммунальные услуги

ESGB

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ESGB:
ESGB с GEQT.TOESGB с APCBESGB с ZST.TOESGB с IQSMESGB с AUMIESGB с MMCAESGB с CFIT
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ESGB vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGB
Ранг доходности на риск ESGB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGBVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.38

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.24

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.24

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

14.94

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGB vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGB на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGBVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.38

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.51

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ESGB и VTI

Максимальная просадка ESGB за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGBVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-55.45%

+36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-8.92%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.90%

-19.30%

+13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.26%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-8.03%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.93%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGB и VTI

Текущая волатильность для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что ESGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGBVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.90%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

9.13%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

12.17%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

17.40%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

18.30%

-13.26%

Сравнение комиссий ESGB и VTI

ESGB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGB и VTI

Дивидендная доходность ESGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		5.49%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

ESGB and VTI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to ESGB (1.26%). In terms of maximum drawdown, ESGB dropped -18.96% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 22.37% vs 5.59% for ESGB. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ESGB has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 22.37% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.

ESGB has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 1.01% for VTI.

ESGB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: IndexIQ and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for ESGB and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGB и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор