Сравнение ESGB с VPLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).
ESGB и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGB - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGB и VPLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGB и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.26% | 7.76% | 4.19% | 2.50% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.02% | 7.86% | 2.72% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGB показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.02%.
ESGB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGB и VPLS
ESGB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.
Доходность на риск
ESGB vs. VPLS — Ранг доходности на риск
ESGB
VPLS
Сравнение ESGB c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGB | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.52 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.80 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 5.66 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGB | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.25 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между ESGB и VPLS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB и VPLS
Дивидендная доходность ESGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности VPLS в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 5.56% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGB и VPLS
Максимальная просадка ESGB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB и VPLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGB | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -4.17% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.72% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.81% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -0.98% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.87% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB и VPLS
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеют волатильность 1.81% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGB | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.74% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.51% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.26% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.67% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.67% | +0.41% |