PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGB с VPLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGB с VPLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, ESGB returned 5.08% vs 5.44% for VPLS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESGB charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for VPLS.

Доходность

Сравнение доходности ESGB и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ESGB на уровне 0.74% и VPLS на уровне 0.74%.

ESGB

1 день
0.24%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.94%
1 год
5.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

VPLS

1 день
0.10%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGB и VPLS

2026 (YTD)202520242023
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		0.74%7.76%4.19%2.50%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.74%7.86%2.72%2.82%

Correlation

The correlation between ESGB and VPLS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between ESGB and VPLS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGB и VPLS

Секторы
ESGB
VPLS

Финансовые услуги

0.2%
0.9%

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ESGB
0.2%
VPLS
0.9%

Здравоохранение

ESGB
0.0%
VPLS

-

Сырьевые материалы

ESGB

-

VPLS

-

Коммуникационные услуги

ESGB

-

VPLS

-

Потребительский циклический сектор

ESGB

-

VPLS

-

Потребительский защитный сектор

ESGB

-

VPLS

-

Энергетика

ESGB

-

VPLS
0.0%

Промышленность

ESGB

-

VPLS

-

Недвижимость

ESGB

-

VPLS
0.0%

Технологии

ESGB

-

VPLS
0.1%

Коммунальные услуги

ESGB

-

VPLS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Часто сравнивают с ESGB:
ESGB с GEQT.TOESGB с APCBESGB с ZST.TOESGB с IQSMESGB с AUMIESGB с MMCAESGB с CFIT
Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE

Доходность на риск

ESGB vs. VPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGB
Ранг доходности на риск ESGB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGB c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGBVPLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.51

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.23

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.01

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

6.52

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGB vs. VPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGB на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPLS равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGB и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGBVPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.24

-1.08

Просадки

Сравнение просадок ESGB и VPLS

Максимальная просадка ESGB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB и VPLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGBVPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-4.17%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.72%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.11%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-1.01%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.84%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGB и VPLS

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеют волатильность 1.26% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGBVPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.26%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.69%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

3.65%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

4.61%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

4.61%

+0.43%

Сравнение комиссий ESGB и VPLS

ESGB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGB и VPLS

Дивидендная доходность ESGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности VPLS в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		5.49%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.76%4.78%4.52%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ESGB and VPLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VPLS has higher volatility (1.26%) compared to ESGB (1.26%). In terms of maximum drawdown, ESGB dropped -18.96% vs VPLS's -4.17%.

On 1-year performance, VPLS leads with 5.44% vs 5.08% for ESGB. On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VPLS has performed better with a 5.44% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.

ESGB has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 4.76% for VPLS.

They also come from different issuers: IndexIQ and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for ESGB and 0.20% for VPLS.

VPLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGB и VPLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор