PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGB с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGB с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. ESGB is actively managed, while VNQ is passively managed. Over the past 3 years, ESGB returned 5.59%/yr vs 10.05%/yr for VNQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ESGB charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности ESGB и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGB показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.76%.

ESGB

1 день
0.24%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.94%
1 год
5.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGB и VNQ

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		0.74%7.76%4.19%7.16%-14.44%0.38%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%15.14%

Correlation

The correlation between ESGB and VNQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.37

Сравнение распределения секторов ESGB и VNQ

Секторы
ESGB
VNQ

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

97.3%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ESGB
0.2%
VNQ
0.1%

Здравоохранение

ESGB
0.0%
VNQ

-

Сырьевые материалы

ESGB

-

VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

ESGB

-

VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

ESGB

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

ESGB

-

VNQ

-

Энергетика

ESGB

-

VNQ
0.1%

Промышленность

ESGB

-

VNQ
0.0%

Недвижимость

ESGB

-

VNQ
97.3%

Технологии

ESGB

-

VNQ
0.3%

Коммунальные услуги

ESGB

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с ESGB:
ESGB с GEQT.TOESGB с APCBESGB с ZST.TOESGB с IQSMESGB с AUMIESGB с MMCAESGB с CFIT
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

ESGB vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGB
Ранг доходности на риск ESGB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGB c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGBVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.88

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.28

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.40

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

4.41

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGB vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGB на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGB и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGBVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.88

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.27

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ESGB и VNQ

Максимальная просадка ESGB за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGBVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-73.07%

+54.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-8.34%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.90%

-17.46%

+11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.03%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-13.63%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.64%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGB и VNQ

Текущая волатильность для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что ESGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGBVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

4.14%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

9.41%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

13.27%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

18.82%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

20.70%

-15.66%

Сравнение комиссий ESGB и VNQ

ESGB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGB и VNQ

Дивидендная доходность ESGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		5.49%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

ESGB and VNQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.14%) compared to ESGB (1.26%). In terms of maximum drawdown, ESGB dropped -18.96% vs VNQ's -73.07%.

On 3-year performance, VNQ leads with 10.05% vs 5.59% for ESGB. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, ESGB has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VNQ has performed better with a 10.05% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.

ESGB has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 3.63% for VNQ.

ESGB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VNQ is REIT. They also come from different issuers: IndexIQ and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for ESGB and 0.13% for VNQ.

ESGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGB и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор