Сравнение ESGB с TOAK
ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ, while TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. ESGB charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности ESGB и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESGB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOAK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB и TOAK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | -0.18% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.23% |
Correlation
The correlation between ESGB and TOAK is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB vs. TOAK — Ранг доходности на риск
ESGB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOAK
Сравнение ESGB c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB и TOAK
Максимальная просадка ESGB за все время составила -0.64%, что меньше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.64% | -1.81% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.50% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.15% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB и TOAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 2.91% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.10% | 2.18% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 2.18% | +1.92% |
Сравнение комиссий ESGB и TOAK
ESGB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB и TOAK
Ни ESGB, ни TOAK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGB and TOAK have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.
ESGB and TOAK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ESGB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while TOAK is Multistrategy. They also come from different issuers: IndexIQ and Twin Oak. Their fees differ too: 0.39% for ESGB and 0.25% for TOAK.
Подберите оптимальное распределение для ESGB и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор