Сравнение ESGB с MAMB
ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. ESGB is actively managed, while MAMB is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ESGB charges 0.39%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.
Доходность
Сравнение доходности ESGB и MAMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESGB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -0.23%
- С начала года
- 0.63%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB и MAMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | -0.18% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | -1.36% |
Correlation
The correlation between ESGB and MAMB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB vs. MAMB — Ранг доходности на риск
ESGB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAMB
Сравнение ESGB c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB и MAMB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.33% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.98% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.38% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB и MAMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.04% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.89% | — |
Сравнение комиссий ESGB и MAMB
ESGB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB и MAMB
ESGB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.68% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB and MAMB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.
MAMB has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for ESGB.
They also come from different issuers: IndexIQ and Monarch. Their fees differ too: 0.39% for ESGB and 1.49% for MAMB.
Подберите оптимальное распределение для ESGB и MAMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор