Сравнение ESGB с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
ESGB и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGB - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGB и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGB и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.26% | 7.76% | 4.19% | 7.16% | -14.44% | 0.38% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.21% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | -0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGB показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.21%.
ESGB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGB и MAMB
ESGB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
ESGB vs. MAMB — Ранг доходности на риск
ESGB
MAMB
Сравнение ESGB c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGB | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.87 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.37 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 7.56 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.14 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ESGB и MAMB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB и MAMB
Дивидендная доходность ESGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 5.56% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок ESGB и MAMB
Максимальная просадка ESGB за все время составила -18.96%, примерно равная максимальной просадке MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -19.33% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -3.55% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -2.42% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -7.70% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.11% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB и MAMB
Текущая волатильность для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) составляет 1.81%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что ESGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 2.28% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 4.29% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 6.08% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 6.97% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 6.96% | -1.88% |