Сравнение ESGB с CAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).
ESGB и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGB - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ESGB и CAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGB и CAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.26% | 7.76% | 5.21% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.24% | 8.03% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGB показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у CAAA с доходностью 0.24%.
ESGB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGB и CAAA
ESGB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.
Доходность на риск
ESGB vs. CAAA — Ранг доходности на риск
ESGB
CAAA
Сравнение ESGB c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGB | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.65 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.40 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.72 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 9.51 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGB | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.65 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.92 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между ESGB и CAAA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB и CAAA
Дивидендная доходность ESGB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности CAAA в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 5.56% | 5.46% | 5.40% | 4.82% | 3.17% | 0.95% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.68% | 6.09% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGB и CAAA
Максимальная просадка ESGB за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGB и CAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGB | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -2.24% | -16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -2.08% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.35% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -0.52% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.59% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB и CAAA
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что ESGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGB | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.20% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.18% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.34% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 3.23% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 3.23% | +1.85% |