Сравнение ESG с SPIT
ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESG is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESG charges 0.32%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности ESG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESG показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
ESG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.30%
- С начала года
- 11.33%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.89%
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 11.33% | 2.80% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between ESG and SPIT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
ESG
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ESG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESG и SPIT
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -12.49% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -7.05% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -2.56% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 26.27% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 26.27% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 26.27% | -7.96% |
Сравнение комиссий ESG и SPIT
ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и SPIT
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 0.88% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESG and SPIT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.88% for ESG.
They also come from different issuers: Northern Trust and F/m Investments. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для ESG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор