PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с QLVD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while QLVD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.02%/yr vs 5.87%/yr for QLVD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.32% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESG и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у QLVD с доходностью 2.90%.

ESG

1 день
-1.11%
1 месяц
0.76%
С начала года
10.17%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.16%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.02%
10 лет*
—

QLVD

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.90%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.39%
1 год
8.20%
3 года*
11.75%
5 лет*
5.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		10.17%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%7.75%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.90%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.26%

Correlation

The correlation between ESG and QLVD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.68

The correlation between ESG and QLVD shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESG и QLVD

Секторы
ESG
QLVD

Технологии

37.4%
5.3%

Финансовые услуги

17.1%
24.8%

Здравоохранение

11.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.6%

Потребительский защитный сектор

9.3%
11.0%

Промышленность

4.9%
15.2%

Энергетика

3.2%
3.8%

Сырьевые материалы

2.9%
4.3%

Недвижимость

2.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
6.6%

Коммунальные услуги

0.1%
7.6%

Технологии

ESG
37.4%
QLVD
5.3%

Финансовые услуги

ESG
17.1%
QLVD
24.8%

Здравоохранение

ESG
11.3%
QLVD
10.6%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.1%
QLVD
5.6%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.3%
QLVD
11.0%

Промышленность

ESG
4.9%
QLVD
15.2%

Энергетика

ESG
3.2%
QLVD
3.8%

Сырьевые материалы

ESG
2.9%
QLVD
4.3%

Недвижимость

ESG
2.8%
QLVD
5.3%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
QLVD
6.6%

Коммунальные услуги

ESG
0.1%
QLVD
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с IDLVQLVD с EFAVQLVD с LVHIQLVD с SCHYQLVD с LGLV

Доходность на риск

ESG vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.78

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.17

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.01

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

2.75

+8.04

ESG vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа QLVD равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESG и QLVD

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-28.20%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.15%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-9.24%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-23.99%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-5.98%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.24%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.99%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и QLVD

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что ESG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.92%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

8.56%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

10.59%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

11.75%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

13.95%

+4.40%

Сравнение комиссий ESG и QLVD

И ESG, и QLVD имеют комиссию равную 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и QLVD

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности QLVD в 3.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.88%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		3.12%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESG and QLVD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESG has higher volatility (4.38%) compared to QLVD (2.92%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs QLVD's -28.20%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.02% vs 5.87% for QLVD. Both ETFs have the same 0.32% expense ratio. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.02% return vs 5.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESG and QLVD have the same expense ratio: 0.32% per year.

QLVD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.88% for ESG.

ESG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLVD is Volatility Hedged Equity. ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор