PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с QLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.73%/yr vs 15.29%/yr for QLC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ESG charges 0.32%/yr vs 0.25%/yr for QLC.

Доходность

Сравнение доходности ESG и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у QLC с доходностью 11.39%.

ESG

1 день
-0.45%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
25.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

QLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.38%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.88%
1 год
33.09%
3 года*
25.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и QLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		12.20%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		11.39%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%

Correlation

The correlation between ESG and QLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.87

The correlation between ESG and QLC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG и QLC

Секторы
ESG
QLC

Технологии

36.7%
34.8%

Финансовые услуги

16.9%
13.8%

Здравоохранение

11.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

9.2%
3.2%

Промышленность

4.5%
6.6%

Энергетика

3.1%
2.0%

Сырьевые материалы

3.0%
2.2%

Недвижимость

2.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
13.8%

Коммунальные услуги

0.7%
3.4%

Технологии

ESG
36.7%
QLC
34.8%

Финансовые услуги

ESG
16.9%
QLC
13.8%

Здравоохранение

ESG
11.2%
QLC
10.1%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.0%
QLC
7.9%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.2%
QLC
3.2%

Промышленность

ESG
4.5%
QLC
6.6%

Энергетика

ESG
3.1%
QLC
2.0%

Сырьевые материалы

ESG
3.0%
QLC
2.2%

Недвижимость

ESG
2.7%
QLC
2.3%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
QLC
13.8%

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
QLC
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF

Доходность на риск

ESG vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.69

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.71

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.76

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

17.59

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLC равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и QLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGQLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.80

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ESG и QLC

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и QLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-35.86%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.84%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-18.49%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-23.81%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.74%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.54%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.89%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и QLC

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеют волатильность 2.94% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.94%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.51%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

12.38%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

16.82%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.42%

-0.06%

Сравнение комиссий ESG и QLC

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и QLC

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности QLC в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.88%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESG and QLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLC has higher volatility (2.94%) compared to ESG (2.94%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs QLC's -35.86%.

On 5-year performance, QLC leads with 15.29% vs 12.73% for ESG. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLC has performed better with a 15.29% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

QLC has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.87% for ESG.

ESG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.25% for QLC.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор