PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESG tracks the STOXX USA ESG Select KPIs Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.73%/yr vs 15.98%/yr for NACP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESG charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности ESG и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.18%.

ESG

1 день
-0.45%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
25.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		12.20%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-10.05%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between ESG and NACP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.91

The correlation between ESG and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG и NACP

Секторы
ESG
NACP

Технологии

36.7%
35.8%

Финансовые услуги

16.9%
10.6%

Здравоохранение

11.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

9.2%
3.6%

Промышленность

4.5%
8.7%

Энергетика

3.1%
5.0%

Сырьевые материалы

3.0%
1.5%

Недвижимость

2.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
9.8%

Коммунальные услуги

0.7%
3.4%

Технологии

ESG
36.7%
NACP
35.8%

Финансовые услуги

ESG
16.9%
NACP
10.6%

Здравоохранение

ESG
11.2%
NACP
9.2%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.0%
NACP
11.1%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.2%
NACP
3.6%

Промышленность

ESG
4.5%
NACP
8.7%

Энергетика

ESG
3.1%
NACP
5.0%

Сырьевые материалы

ESG
3.0%
NACP
1.5%

Недвижимость

ESG
2.7%
NACP
1.3%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
NACP
9.8%

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
NACP
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

ESG vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.14

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
4.17

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.56

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

20.04

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NACP равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.14

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.93

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ESG и NACP

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-30.96%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.65%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-19.66%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-27.89%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.13%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-5.75%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.19%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и NACP

Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 2.94%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.44%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

11.13%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

14.02%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.47%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.70%

-0.34%

Сравнение комиссий ESG и NACP

ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и NACP

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ESG and NACP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (4.44%) compared to ESG (2.94%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.98% vs 12.73% for ESG. On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.98% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

ESG has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.55% for NACP.

ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Impact Shares. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор