Сравнение ESG с MBSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).
ESG и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESG и MBSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESG и MBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | -3.27% | 16.04% | 20.22% | 27.86% | -19.89% | 28.48% | 20.75% | 31.74% | -5.17% | 22.78% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.27% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.40% | 5.43% | 6.05% | 0.32% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ESG показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у MBSD с доходностью 0.27%.
ESG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
MBSD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESG и MBSD
ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%.
Доходность на риск
ESG vs. MBSD — Ранг доходности на риск
ESG
MBSD
Сравнение ESG c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESG | MBSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.10 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.59 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.08 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.43 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESG | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.10 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.38 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между ESG и MBSD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и MBSD
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MBSD в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.01% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.26% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и MBSD
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и MBSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESG | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -14.36% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -2.22% | -10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -14.10% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -1.34% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -2.84% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.85% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и MBSD
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что ESG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESG | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 1.48% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 2.28% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 3.93% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 5.13% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 4.25% | +14.21% |