PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с LKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с LKOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and LKOR (FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - ESG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX USA ESG Select KPIs Index, while LKOR is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.73%/yr vs -1.59%/yr for LKOR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ESG charges 0.32%/yr vs 0.22%/yr for LKOR.

Доходность

Сравнение доходности ESG и LKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у LKOR с доходностью 0.74%.

ESG

1 день
-0.45%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
25.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

LKOR

1 день
-0.36%
1 месяц
1.51%
С начала года
0.74%
6 месяцев
-0.19%
1 год
7.57%
3 года*
4.72%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и LKOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		12.20%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		0.74%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%23.97%-7.61%13.87%

Correlation

The correlation between ESG and LKOR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.19

The correlation between ESG and LKOR shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с LKOR:
LKOR с ICVTLKOR с MLNLKOR с BKLNLKOR с ICSHLKOR с ^GSPCLKOR с VCLTLKOR с SRLN

Доходность на риск

ESG vs. LKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c LKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGLKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.95

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.40

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.41

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

3.43

+9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. LKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа LKOR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и LKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGLKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.95

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.12

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.25

+0.58

Просадки

Сравнение просадок ESG и LKOR

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки LKOR в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и LKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGLKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-34.78%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-5.39%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-12.74%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-34.78%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-13.63%

+13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-10.36%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.21%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и LKOR

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что ESG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGLKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.41%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

5.76%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

8.00%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

12.90%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

13.22%

+5.14%

Сравнение комиссий ESG и LKOR

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии LKOR в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и LKOR

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности LKOR в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		5.72%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%

Часто задаваемые вопросы

ESG and LKOR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESG has higher volatility (2.94%) compared to LKOR (2.41%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs LKOR's -34.78%.

On 5-year performance, ESG leads with 12.73% vs -1.59% for LKOR. On fees, LKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, LKOR has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESG has performed better with a 12.73% return vs -1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

LKOR has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.87% for ESG.

ESG is categorized as Large Cap Growth Equities, while LKOR is Corporate Bonds. ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while LKOR tracks Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.22% for LKOR.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и LKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор