PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с IUSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESG tracks the STOXX USA ESG Select KPIs Index while IUSG tracks the Russell 3000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESG returned 12.73%/yr vs 15.69%/yr for IUSG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESG charges 0.32%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности ESG и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.08%.

ESG

1 день
-0.45%
1 месяц
7.28%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.15%
1 год
25.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.89%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.08%
6 месяцев
13.91%
1 год
33.89%
3 года*
27.59%
5 лет*
15.69%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		12.20%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.08%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between ESG and IUSG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.84

The correlation between ESG and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG и IUSG

Секторы
ESG
IUSG

Технологии

36.7%
48.0%

Финансовые услуги

16.9%
8.8%

Здравоохранение

11.2%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
1.0%

Промышленность

4.5%
7.5%

Энергетика

3.1%
0.2%

Сырьевые материалы

3.0%
0.5%

Недвижимость

2.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
17.1%

Коммунальные услуги

0.7%
0.5%

Технологии

ESG
36.7%
IUSG
48.0%

Финансовые услуги

ESG
16.9%
IUSG
8.8%

Здравоохранение

ESG
11.2%
IUSG
6.2%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.0%
IUSG
9.3%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.2%
IUSG
1.0%

Промышленность

ESG
4.5%
IUSG
7.5%

Энергетика

ESG
3.1%
IUSG
0.2%

Сырьевые материалы

ESG
3.0%
IUSG
0.5%

Недвижимость

ESG
2.7%
IUSG
0.9%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
IUSG
17.1%

Коммунальные услуги

ESG
0.7%
IUSG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

ESG vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.17

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.93

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.61

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

11.09

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.38

+0.45

Просадки

Сравнение просадок ESG и IUSG

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-63.41%

+30.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-13.07%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-22.28%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-32.21%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.98%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-21.44%

+16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.06%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и IUSG

Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 2.94%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.23%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

12.23%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

15.72%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

20.87%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

20.40%

-2.04%

Сравнение комиссий ESG и IUSG

ESG берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и IUSG

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности IUSG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ESG and IUSG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (4.23%) compared to ESG (2.94%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IUSG leads with 15.69% vs 12.73% for ESG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 15.69% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.32% for ESG.

ESG has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.47% for IUSG.

ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index, while IUSG tracks Russell 3000 Growth Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.04% for IUSG.

ESG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор