Сравнение ESG с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
ESG и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX USA ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ESG и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | -3.27% | 18.46% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ESG показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
ESG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESG и FMTM
ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
ESG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
ESG
FMTM
Сравнение ESG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.68 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.20 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.23 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 12.18 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.68 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.71 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между ESG и FMTM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESG и FMTM
Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 1.01% | 0.96% | 1.18% | 1.10% | 1.38% | 1.03% | 1.33% | 1.51% | 1.72% | 1.52% | 0.92% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESG и FMTM
Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -12.12% | -20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -12.12% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.27% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -1.89% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.21% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESG и FMTM
Текущая волатильность для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) составляет 4.78%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что ESG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 10.78% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 19.28% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 23.38% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 23.19% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 23.19% | -4.73% |