PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG.TO с V

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESG.TO (Invesco S&P 500 ESG Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ESG.TO returned 16.38%/yr vs 10.88%/yr for V. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESG.TO торгуется в CAD, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESG.TO показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у V с доходностью -1.30%.

ESG.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
1.78%
С начала года
11.81%
6 месяцев
9.37%
1 год
27.69%
3 года*
22.59%
5 лет*
16.38%
10 лет*
—

V

1 день
1.51%
1 месяц
4.20%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-2.47%
1 год
-1.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
10.88%
10 лет*
18.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG.TO и V

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		11.81%10.99%34.27%25.18%-14.64%33.63%22.64%
V
Visa Inc.		-1.30%6.66%32.68%23.30%2.72%-0.36%0.46%

Correlation

The correlation between ESG.TO and V is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г.

0.40

The correlation between ESG.TO and V shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с USCC.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с GEQT.TOESG.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

ESG.TO vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESG.TOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-0.07

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
0.06

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.09

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

-0.18

+10.66

ESG.TO vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и V

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки V в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESG.TOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-41.45%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-16.70%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-21.28%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-22.58%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-9.02%

+7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-7.31%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

7.83%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и V

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) составляет 4.91%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESG.TOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.01%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

17.64%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

22.05%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

23.65%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

25.28%

-8.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и V

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности V в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.75%0.86%0.92%1.11%1.38%1.10%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.78%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

ESG.TO and V have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG.TO и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор