Сравнение ESFIX с PYELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).
ESFIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ESFIX и PYELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESFIX и PYELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 0.48% | 7.09% | 7.94% | 13.03% | -21.54% | -18.83% | -6.89% | 1.22% | -0.16% | 7.11% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | -3.00% | 19.79% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -7.83% | 1.79% | 13.92% | -8.16% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ESFIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции ESFIX уступали акциям PYELX по среднегодовой доходности: -0.86% против 2.42% соответственно.
ESFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- -0.86%
PYELX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESFIX и PYELX
ESFIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.
Доходность на риск
ESFIX vs. PYELX — Ранг доходности на риск
ESFIX
PYELX
Сравнение ESFIX c PYELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESFIX | PYELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.11 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.22 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.77 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 3.45 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESFIX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.04 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.07 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.03 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ESFIX и PYELX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESFIX и PYELX
Дивидендная доходность ESFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности PYELX в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESFIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund | 7.36% | 3.70% | 4.37% | 7.75% | 6.83% | 7.62% | 5.38% | 8.15% | 6.58% | 5.63% | 1.37% | 0.00% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.49% | 7.32% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок ESFIX и PYELX
Максимальная просадка ESFIX за все время составила -48.22%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESFIX и PYELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESFIX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -56.98% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -50.21% | +45.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.24% | -51.98% | +8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -52.62% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -6.64% | -19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -16.96% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 3.54% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESFIX и PYELX
Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund (ESFIX) составляет 1.05%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что ESFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESFIX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 3.36% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 4.66% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 111.80% | -102.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.26% | 50.59% | -42.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 36.37% | -28.04% |