- ISIN
- US0448204059
- CUSIP
- 044820405
- Эмитент
- Ashmore
- Дата выпуска
- 7 дек. 2010 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции EMKIX — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMKIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $944.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) показал доход в 1.88% с начала года и 11.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMKIX составила 0.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 0.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EMKIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.01%.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EMKIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.40% | 1.49% | -4.28% | 3.91% | 0.30% | -0.38% | -0.38% | 1.88% | |||||
| 2025 | 2.49% | 0.82% | 0.49% | 0.51% | 2.15% | 3.25% | -0.35% | 2.22% | 1.44% | 1.46% | 0.73% | 1.96% | 18.51% |
| 2024 | -2.04% | 0.10% | 0.61% | -2.83% | 1.28% | -0.85% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | -2.77% | 0.87% | -1.68% | 1.06% |
| 2023 | 5.81% | -3.63% | 0.58% | -0.30% | -1.93% | 2.74% | 1.65% | -2.18% | -3.11% | 1.32% | 6.33% | 3.89% | 11.08% |
| 2022 | -2.36% | -6.69% | -2.56% | -5.53% | -0.27% | -9.19% | 0.21% | -1.24% | -7.24% | -0.33% | 8.99% | 1.75% | -22.93% |
| 2021 | -2.21% | -2.21% | -2.01% | 4.14% | 1.96% | -0.95% | -1.77% | 1.58% | -4.20% | -2.76% | -3.73% | 0.60% | -11.27% |
Метрики бенчмарка
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund has an annualized alpha of -3.06%, beta of 0.19, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2011.
- This fund participated in 71.56% of S&P 500 Index downside but only 28.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.06%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 28.66%
- Участие в снижении
- 71.56%
Комиссия
Комиссия EMKIX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMKIX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMKIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.24 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 9.71 | -1.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ashmore Emerging Markets Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.35 | $0.25 | $0.26 | $0.18 | $0.26 | $0.32 | $0.42 | $0.37 | $0.38 |
Дивидендный доход | 6.92% | 6.42% | 5.17% | 5.18% | 3.78% | 3.99% | 4.23% | 5.45% | 4.89% | 4.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.23 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.35 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.25 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2022 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund показал максимальную просадку в 47.14%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ashmore Emerging Markets Total Return Fund составляет 18.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.14%окт. 2022 г. | 9y 10mo | — | 13y 7moдек. 2012 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-5.89%июнь 2012 г. | 2mo 19d | 2mo 6d | 4mo 25dмарт 2012 г. - авг. 2012 г. | — |
-5.54%дек. 2011 г. | 1mo 14d | 1mo 20d | 3mo 4dокт. 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-1.94%нояб. 2012 г. | 29d | 18d | 1mo 17dокт. 2012 г. - дек. 2012 г. | — |
-0.91%авг. 2012 г. | 9d | 19d | 28dавг. 2012 г. - сент. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| EMKIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.14% | -56.78% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -9.10% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -18.90% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -25.43% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -33.92% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.42% | -1.00% | -17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -10.70% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.09% | -0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMKIX
Добавьте Ashmore Emerging Markets Total Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMKIX