Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ashmore Emerging Markets Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) показал доход в -1.88% с начала года и 11.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMKIX составила 0.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.04%.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении EMKIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund: годовая альфа составляет -3.12%, бета — 0.19, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 31.10.2011.

• Этот фонд участвовал в 71.12% снижения S&P 500 Index, но только в 29.10% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.18 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.18 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EMKIX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.

EMKIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Ashmore Emerging Markets Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund показал максимальную просадку в 47.14%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ashmore Emerging Markets Total Return Fund составляет 21.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.