PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0448204059

CUSIP

044820405

Эмитент

Ashmore

Дата выпуска

7 дек. 2010 г.

Категория

Emerging Markets Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия EMKIX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) показал доход в 5.45% с начала года и 9.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMKIX составила 1.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EMKIX

С начала года

5.45%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

3.68%

1 год

9.30%

3 года

4.22%

5 лет

0.25%

10 лет

1.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EMKIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.56%0.87%0.44%0.06%1.41%5.45%
2024-1.54%0.48%1.44%-2.36%1.29%-0.85%3.16%3.02%2.45%-2.77%0.43%-1.68%2.87%
20235.81%-3.64%0.58%-0.30%-1.93%2.74%1.65%-2.18%-3.11%1.81%6.33%3.89%11.62%
2022-2.36%-6.20%-2.16%-5.53%-0.27%-8.77%0.74%-0.79%-7.25%-0.33%8.99%1.74%-21.07%
2021-2.21%-2.21%-2.01%4.14%1.96%-0.53%-1.77%1.58%-4.20%-2.35%-3.28%0.60%-10.10%
20200.08%-3.12%-19.21%2.61%8.27%3.42%5.01%0.64%-2.35%0.08%5.89%4.19%2.53%
20195.30%-0.04%0.17%0.44%-0.07%4.06%-0.20%-3.17%0.31%0.56%-1.61%3.88%9.72%
20182.49%-1.83%0.59%-2.55%-3.12%-2.06%2.62%-3.36%2.15%-1.81%0.64%1.05%-5.31%
20173.10%2.35%0.53%1.65%0.84%-0.13%1.57%2.07%0.33%-0.47%-0.08%1.40%13.88%
2016-1.96%1.93%7.57%3.43%-1.90%4.82%2.50%1.05%2.25%-0.70%-4.49%2.17%17.34%
2015-0.30%0.85%-0.50%4.49%-0.65%-1.74%-1.29%-3.18%-2.86%3.83%-0.49%-3.48%-5.53%
2014-1.99%2.13%2.04%0.96%3.24%1.55%-0.65%0.34%-3.41%1.14%-1.88%-5.24%-2.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EMKIX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EMKIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMKIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.60
  • За 5 лет: 0.03
  • За 10 лет: 0.13
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ashmore Emerging Markets Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.34$0.28$0.31$0.35$0.35$0.42$0.37$0.63$0.59$0.55$0.72

Дивидендный доход

5.16%6.96%5.61%6.38%5.38%4.56%5.45%4.89%7.63%7.59%7.68%8.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.02$0.02$0.00$0.10
2024$0.05$0.04$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.34
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2022$0.04$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.31
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.35
2020$0.05$0.04$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2019$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.42
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.03$0.37
2017$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.15$0.63
2016$0.06$0.05$0.05$0.06$0.04$0.05$0.06$0.05$0.05$0.04$0.05$0.06$0.59
2015$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.55
2014$0.08$0.04$0.08$0.09$0.04$0.08$0.08$0.08$0.04$0.04$0.03$0.04$0.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund показал максимальную просадку в 37.97%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ashmore Emerging Markets Total Return Fund составляет 14.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.97%10 июн. 2021 г.34621 окт. 2022 г.———
-28.19%6 февр. 2020 г.3223 мар. 2020 г.18310 дек. 2020 г.215
-19.47%25 июл. 2014 г.37520 янв. 2016 г.1398 авг. 2016 г.514
-10.97%2 февр. 2018 г.15311 сент. 2018 г.19420 июн. 2019 г.347
-9.75%10 мая 2013 г.7829 авг. 2013 г.1936 июн. 2014 г.271
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...