PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMKIX с ELBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMKIX с ELBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMKIX (Ashmore Emerging Markets Total Return Fund) and ELBIX (Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds from Ashmore. Over the past 10 years, EMKIX returned 1.01%/yr vs 2.56%/yr for ELBIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EMKIX charges 1.02%/yr vs 0.97%/yr for ELBIX.

Доходность

Сравнение доходности EMKIX и ELBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMKIX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у ELBIX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции EMKIX уступали акциям ELBIX по среднегодовой доходности: 1.01% против 2.56% соответственно.

EMKIX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
13.23%
3 года*
10.47%
5 лет*
-1.35%
10 лет*
1.01%

ELBIX

1 день
-0.56%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.66%
1 год
9.13%
3 года*
7.26%
5 лет*
1.82%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMKIX и ELBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		2.46%18.51%1.06%11.08%-22.93%-11.27%2.19%9.73%-5.31%10.29%
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		0.67%19.17%-4.30%14.03%-10.00%-9.55%2.65%12.11%-7.02%13.54%

Correlation

The correlation between EMKIX and ELBIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2011 г.

0.80

The correlation between EMKIX and ELBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Часто сравнивают с EMKIX:
EMKIX с ESDIXEMKIX с IGIEXEMKIX с EMFIXEMKIX с ESFIXEMKIX с ESIGXEMKIX с EFEIXEMKIX с GMOQX
Часто сравнивают с ELBIX:
ELBIX с ESDIXELBIX с IGIEXELBIX с EFEIXELBIX с ESIGXELBIX с AGEYXELBIX с EMFIXELBIX с ESCIX

Доходность на риск

EMKIX vs. ELBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMKIX
Ранг доходности на риск EMKIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ELBIX
Ранг доходности на риск ELBIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMKIX c ELBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMKIXELBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.45

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.07

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.39

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

4.53

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMKIX vs. ELBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMKIX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа ELBIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMKIX и ELBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMKIXELBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.45

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.24

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.07

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EMKIX и ELBIX

Максимальная просадка EMKIX за все время составила -47.14%, что больше максимальной просадки ELBIX в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKIX и ELBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMKIXELBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.14%

-42.77%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-6.96%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-9.21%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.22%

-24.81%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-26.97%

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.95%

-16.90%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-25.50%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.13%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EMKIX и ELBIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) составляет 1.78%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что EMKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMKIXELBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.03%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

5.71%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16%

6.67%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

7.71%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

8.99%

-0.79%

Сравнение комиссий EMKIX и ELBIX

EMKIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ELBIX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMKIX и ELBIX

Дивидендная доходность EMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности ELBIX в 6.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		6.65%8.01%4.10%4.23%1.39%0.00%1.20%0.65%2.54%1.96%
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		7.27%6.42%5.17%5.18%3.78%3.99%4.23%5.45%4.89%4.58%

Часто задаваемые вопросы

EMKIX and ELBIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELBIX has higher volatility (2.03%) compared to EMKIX (1.78%). In terms of maximum drawdown, EMKIX dropped -47.14% vs ELBIX's -42.77%.

EMKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMKIX и ELBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор