PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMKIX с ELBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMKIX с ELBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX).

EMKIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г.. ELBIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 7 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMKIX и ELBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMKIX и ELBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		-1.50%18.51%1.06%11.08%-22.93%-11.27%2.19%9.73%-5.31%10.29%
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-2.70%19.17%-4.30%14.03%-10.00%-9.55%2.65%12.11%-7.02%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, EMKIX показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у ELBIX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции EMKIX уступали акциям ELBIX по среднегодовой доходности: 0.80% против 2.07% соответственно.

EMKIX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
2.45%
1 год
12.21%
3 года*
8.52%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
0.80%

ELBIX

1 день
0.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
0.39%
1 год
11.13%
3 года*
6.37%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Часто сравнивают с EMKIX:
EMKIX с ESDIXEMKIX с EMFIXEMKIX с IGIEXEMKIX с ESFIXEMKIX с ESIGXEMKIX с EFEIXEMKIX с ESCIX
Часто сравнивают с ELBIX:
ELBIX с IGIEXELBIX с EFEIXELBIX с ESDIXELBIX с EMFIXELBIX с ESCIXELBIX с ESFIXELBIX с EMCIX

Сравнение комиссий EMKIX и ELBIX

EMKIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ELBIX в 0.97%.

EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Доходность на риск

EMKIX vs. ELBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMKIX
Ранг доходности на риск EMKIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ELBIX
Ранг доходности на риск ELBIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELBIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELBIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELBIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELBIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELBIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMKIX c ELBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMKIXELBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.78

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.42

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.65

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

7.16

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMKIX vs. ELBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMKIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELBIX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMKIX и ELBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMKIXELBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.78

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.32

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.10

-0.04

Корреляция

Корреляция между EMKIX и ELBIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMKIX и ELBIX

Дивидендная доходность EMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности ELBIX в 5.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		8.37%6.42%5.17%5.18%3.78%3.99%4.23%5.45%4.89%4.58%
ELBIX
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund		5.99%8.01%4.10%4.23%1.39%0.00%1.20%0.65%2.54%1.96%

Просадки

Сравнение просадок EMKIX и ELBIX

Максимальная просадка EMKIX за все время составила -47.14%, что больше максимальной просадки ELBIX в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMKIX и ELBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMKIXELBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.14%

-42.77%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-6.96%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.22%

-24.81%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-26.97%

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.12%

-19.67%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-25.60%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.60%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMKIX и ELBIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) составляет 2.23%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund (ELBIX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что EMKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMKIXELBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.38%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

4.81%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

6.40%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

7.64%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

9.05%

-0.83%