PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMKIX с ESDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMKIX с ESDIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMKIX (Ashmore Emerging Markets Total Return Fund) and ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) are both Emerging Markets Bonds funds from Ashmore. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMKIX charges 1.02%/yr vs 0.67%/yr for ESDIX.

Доходность

Сравнение доходности EMKIX и ESDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EMKIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.62%
1 год
12.54%
3 года*
9.63%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
0.97%

ESDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMKIX и ESDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		2.46%18.51%1.06%11.08%-22.93%-11.27%13.98%
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%1.54%6.15%5.31%-9.66%-4.21%4.12%

Correlation

The correlation between EMKIX and ESDIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.54

The correlation between EMKIX and ESDIX shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Total Return Fund

Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund

Часто сравнивают с EMKIX:
EMKIX с IGIEXEMKIX с ESFIXEMKIX с ELBIXEMKIX с EMFIXEMKIX с ESIGXEMKIX с EFEIXEMKIX с GMOQX
Часто сравнивают с ESDIX:
ESDIX с QQQESDIX с ESIGXESDIX с EMQIXESDIX с ESFIXESDIX с IGIEXESDIX с EMCIXESDIX с ELBIX

Доходность на риск

EMKIX vs. ESDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMKIX
Ранг доходности на риск EMKIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMKIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMKIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMKIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMKIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMKIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ESDIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMKIX c ESDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMKIXESDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

—

—

EMKIX vs. ESDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMKIX и ESDIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMKIXESDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.14%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.95%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMKIX и ESDIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMKIXESDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.19%

—

—

Сравнение комиссий EMKIX и ESDIX

EMKIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ESDIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMKIX и ESDIX

Дивидендная доходность EMKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, тогда как ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMKIX
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund		7.29%6.42%5.17%5.18%3.78%3.99%4.23%5.45%4.89%4.58%
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%0.39%4.79%3.39%2.50%2.60%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMKIX and ESDIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMKIX и ESDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор